معاملات آنلاین

نظریه موج الیوت Elliot wave theory

سبک جدید تحلیل موج الیوت

نظریه موج الیوت توسط رالف نلسون الیوت (Ralph Nelson Elliott) برای توصیف حرکات قیمت در بازارهای مالی ایجاد شد، که در آن الگوهای موج فراکتال تکرار شونده را مشاهده و شناسایی کرد. امواج را می توان در حرکت قیمت سهام و در رفتار مصرف کننده شناسایی کرد. می توان سرمایه گذارانی را که سعی در سودآوری از روند بازار دارند “موج سواری” توصیف کرد. یک حرکت بزرگ و قدرتمند صاحبان خانه برای جایگزینی وام های موجود خود با وام های جدید که شرایط بهتری دارند موج بازپرداخت مالی نامیده می شود.

ریشه های نظریه موج الیوت

نظریه موج الیوت توسط رالف نلسون الیوت در دهه 1930 ساخته شد. الیوت پس از مجبور شدن به بازنشستگی به دلیل بیماری، به کاری برای مشغول کردن وقت خود احتیاج داشت و شروع به مطالعه نمودارهای ساعتی، ماهانه، هفتگی، روزانه و خودساخته ساعتی و 30 دقیقه ای با ارزش 75 سال در شاخص های مختلف کرد .

این نظریه در سال 1935 مشهور شد که الیوت پیش بینی عجیب و غریب از پایین بازار سهام را اعلام کرد و از آن زمان به عنوان اصلی هزاران مدیر پرتفوی، بازرگانان و سرمایه گذاران خصوصی تبدیل شده است.

R.N. الیوت قوانین خاص حاکم بر نحوه شناسایی، پیش بینی و استفاده از این الگوهای موج را توصیف کرد. این کتاب ها، مقالات و نامه ها در “شاهکارهای الیوت R.N. Elliott” ، که در سال 1994 منتشر شد، پوشش داده شده است. Elliott Wave International بزرگترین شرکت تجزیه و تحلیل مالی و پیش بینی بازار مستقل در جهان است که تجزیه و تحلیل و پیش بینی بازار بر اساس مدل Elliott است.

R.N. الیوت مراقب بود که این الگوها هیچ نوع اطمینان در مورد حرکت قیمت در آینده را ارائه نمی دهند، بلکه به منظور کمک به سفارش احتمال اقدامات بعدی در بازار هستند. آنها می توانند همراه با سایر اشکال تجزیه و تحلیل فنی، از جمله شاخص های فنی، برای شناسایی فرصت های خاص استفاده شوند. بازرگانان ممکن است تفسیرهای مختلفی از ساختار موج الیوت بازار در یک زمان مشخص داشته باشند.

امواج

الیوت پیشنهاد کرد که روند قیمت های مالی ناشی از روانشناسی غالب سرمایه گذاران است. وی دریافت که نوسانات روانشناسی توده ای همیشه با همان الگوی فراکتال تکرار شده یا “موج” در بازارهای مالی نشان داده می شود.

نظریه الیوت تا حدی شبیه تئوری داو است که هر دو تشخیص می دهند که قیمت سهام به صورت موجی حرکت می کنند. از آنجا که الیوت علاوه بر این ماهیت “فراکتال” بازارها را تشخیص داد، توانست تجزیه و تحلیل آنها را با جزئیات بسیار بیشتری انجام دهد. فراکتال ها ساختارهای ریاضیاتی هستند، که در مقیاس کوچکتر، بی نهایت تکرار می شوند. الیوت کشف کرد که الگوهای قیمت شاخص سهام به همین روش ساخته شده اند. وی سپس شروع به بررسی چگونگی استفاده از این الگوهای تکراری به عنوان شاخص های پیش بینی حرکت های آینده بازار کرد.

پیش بینی های بازار بر اساس الگوهای موج

الیوت پیش بینی های دقیق بازار سهام را براساس ویژگی های قابل اعتمادی که در الگوهای موج کشف کرده انجام داد. یک موج تکانه ای که خالص در همان جهتی حرکت می کند که در مسیر بزرگتر قرار دارد، همیشه پنج موج را در الگوی خود نشان می دهد. از طرف دیگر، یک موج اصلاحی مسیر خلاف جهت روند اصلی را طی می کند. در مقیاس کوچکتر، در داخل هر یک از امواج تکانه ای، دوباره پنج موج پیدا می شود .

الگوی بعدی ad infinitum (بی نهایت) در مقیاس های همیشه کوچکتر تکرار می شود. الیوت این ساختار فراکتال را در دهه 1930 در بازارهای مالی کشف کرد، اما تنها دهه ها دانشمندان می توانستند فراکتال ها را تشخیص دهند و آنها را از نظر ریاضی نشان دهند. در بازارهای مالی، ما می دانیم که “آنچه بالا می رود، باید پایین بیاید”، زیرا یک حرکت قیمت در بالا یا پایین همیشه با یک حرکت مخالف دنبال می شود. اقدام قیمت به روندها و اصلاحات تقسیم می شود. روندها جهت اصلی قیمت ها را نشان می دهند، در حالی که اصلاحات بر خلاف روند حرکت می کنند.

تفسیر تئوری موج الیوت

نظریه موج الیوت به شرح زیر تفسیر می شود:

1- پنج موج در جهت روند اصلی حرکت می کنند و به دنبال آن سه موج در یک اصلاح (جمعاً 5-3 حرکت). این حرکت 5-3 سپس به دو زیر بخش حرکت موج بالاتر بعدی تبدیل می شود .

2- الگوی زیرین 5-3 ثابت باقی می ماند، اگرچه مدت زمان هر موج ممکن است متفاوت باشد بیایید نگاهی به نمودار زیر بیاندازیم که شامل هشت موج (پنج خالص بالا و سه خالص پایین) با برچسب های 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 A ، B و C است…

تفسیر امواج الیوت

امواج 1 ، 2 ، 3 ، 4 و 5 یک ضربه و امواج A ، B و C یک تصحیح تشکیل می دهند. تکانه پنج موج، به نوبه خود، در بزرگترین درجه بعدی، موج 1 را تشکیل می دهد و تصحیح سه موج، در بزرگترین درجه بعدی، موج 2 را تشکیل می دهد.

موج اصلاحی به طور معمول دارای سه حرکت متمایز قیمت است. دو حرکت در جهت اصلاح اصلی (A و C) و دیگری در برابر آن (B). امواج 2 و 4 در تصویر بالا اصلاحات است. این امواج معمولاً ساختار زیر را دارند:

ساختار امواج

توجه داشته باشید که در این تصویر، امواج A و C در جهت یک درجه بیشتر حرکت می کنند و بنابراین، تکانه ای هستند و از پنج موج تشکیل شده اند. در مقابل، موج B خلاف روند است و بنابراین اصلاحی است و از سه موج تشکیل شده است. شکل گیری موج ضربه ای و به دنبال آن موج اصلاحی، درجه ای از موج الیوت را تشکیل می دهد که متشکل از روندها و جریانهای متقابل است.

همانطور که از الگوهای تصویر بالا مشاهده می کنید، پنج موج همیشه خالص به سمت بالا حرکت نمی کنند و سه موج همیشه خالص به سمت پایین حرکت نمی کنند. به عنوان مثال وقتی روند درجه بزرگتر کاهش می یابد، توالی پنج موج نیز کاهش می یابد.

درجه های موج

الیوت نه درجه موج را شناسایی کرد که از بزرگترین تا کوچکترین آنها را به صورت زیر برچسب گذاری کرد:

1- سوپر دوره بزرگ

2- دوره بزرگ

3- دوره

3- اولیه

4- حد واسط

5- جزئی

6- دقیقه

7- مینوت (Minuette)

8- ساب مینوت (Sub-Minuette)

از آنجا که امواج الیوت یک فراکتال (fractal) است، درجات موج از لحاظ تئوری همیشه بزرگتر و کوچکتر می شوند و فراتر از موارد ذکر شده در بالا می شوند. برای استفاده از این تئوری در معاملات روزمره یک معامله گر ممکن است یک موج ضربه ای رو به بالا را شناسایی کند، طولانی شود و سپس موقعیت را بفروشد یا کوتاه کند زیرا این الگوی پنج موج را کامل می کند و یک وارونگی قریب الوقوع است.

امواج ضربه ای

امواج ضربه ای شامل پنج موج فرعی است که حرکت خالص را در همان جهت روند درجه بعدی بعدی ایجاد می کند. این الگو متداول ترین موج انگیزشی و آسانترین قابل مشاهده در بازار است. مانند همه امواج محرک، از پنج موج فرعی تشکیل شده است. سه مورد از آنها نیز موج های محرک هستند و دو مورد نیز امواج اصلاحی هستند. این به عنوان یک ساختار 5-3-5-3-5 برچسب خورده است.

با این حال، این سه قانون دارد که شکل گیری آن را تعریف می کند. این قوانین نشکن است. اگر یکی از این قوانین نقض شود، ساختار یک موج ضربه نیست و لازم است موج ضربه ای مشکوک را دوباره برچسب گذاری کنید. این سه قانون عبارتند از: موج دو نمی تواند بیش از 100 درصد موج یک را بازگرداند. موج سه هرگز نمی تواند کوتاه ترین امواج یک ، سه و پنج باشد.

امواج اصلاحی

امواج اصلاحی (که بعضاً امواج مورب نامیده می شوند) شامل سه یا ترکیبی از سه موج فرعی است که حرکت خالص را در جهت مخالف روند درجه بعدی بعدی ایجاد می کند. مانند همه امواج محرک، هدف آن حرکت بازار به سمت روند است. همچنین مانند همه امواج محرک، از پنج موج فرعی تشکیل شده است. تفاوت در این است که مورب به نظر می رسد مانند یک قاچ (wedge) در حال انبساط یا انقباض است. همچنین، ممکن است امواج فرعی مورب تعداد 5 را نداشته باشند، بسته به نوع مورب مشاهده شده. مانند موج متحرک، هر موج فرعی از مورب هرگز موج فرعی قبلی را به طور کامل پس نمی گیرد و ممکن است موج فرعی سه مورب کوتاهترین موج نباشد. این امواج تکانه ای و اصلاحی برای ایجاد الگوهای بزرگتر در یک فراکتال مشابه خود قرار گرفته اند. به عنوان مثال، یک نمودار یک ساله ممکن است در میان یک موج اصلاحی باشد، اما یک نمودار 30 روزه ممکن است یک موج ضربان در حال توسعه را نشان دهد. یک معامله گر با این تفسیر موج الیوت ممکن است یک چشم انداز نزولی بلند مدت با یک چشم انداز صعودی کوتاه مدت داشته باشد.

ساختار چرخه اساسی

ترکیبی از یک موج محرک و یک موج اصلاحی ساختار کلی چرخه کامل موج الیوت است. این به عنوان ساختاری با مجموع هشت موج نشان داده شده است. یک پیشروی پنج موج (انگیزه) در جهت روند یک درجه بزرگتر و به دنبال آن اصلاح سه موج در برابر روند درجه بالاتر وجود دارد.

چرخه صعودی 8 موجی کامل

نمودار بالا توالی هشت موج را با یک موج متحرک پنج موج در حال افزایش و یک تصحیح سه موج در حال سقوط نشان می دهد. مشاهده می کنید که این حرکت از ابتدا تا انتها، بالاتر از آنچه شروع شده به پایان می رسد (یعنی افزایش قیمت). اگر به آن فکر کنید، یک ساختار 5-3 حداقل شرایط لازم برای دستیابی به نوسان و پیشرفت در جهت بالا یا پایین است. بازارها دارای نوسان هستند – صعود و سقوط – و هرچه پیشرفت می کنند یا بالا یا پایین می روند. الیوت متوجه شد که بازار این ساختار 5-3 را بارها و بارها تکرار می کند. این اساس تئوری او بود و ساختار کلی چرخه موج الیوت است. پس از پایان چرخه، دوباره شروع می شود پیش بینی می شود که پس از پایان اصلاح، بازار یک پیشروی پنج موج دیگر داشته باشد. لطفا توجه داشته باشید که این لزوماً به معنای پنج موج بالا و سه موج پایین نیست. در روند نزولی، الگوی نزولی پیش می رود و بالاتر می رود. این بدان معنی است که یک توالی پنج موج به دنبال و یک توالی سه موج به بالا وجود دارد.

چرخه کاهش 8 موج کامل

نمودار بالا این ساختار هشت موج را در بازار در حال کاهش نشان می دهد. البته به پایان می رسد کمتر از جایی که شروع شده است. اگر این الگو را روی نمودار مشاهده می کنید، بسته به تصویر بزرگتر ممکن است انتظار داشته باشید که پنج موج دیگر پایین بیاید. لطفاً بخاطر داشته باشید که این یک موج محرک و یک موج اصلاحی است. همه بازارها پیش می روند و درست می شوند. نظریه موج الیوت انواع خاصی از الگوها را برای استفاده در بازار برای این منظور ارائه می دهد که در زیر به آنها خواهیم پرداخت، اما همه آنها در این ساختار چرخه کلی قرار می گیرند.

طبیعت فراکتال

اگر انگیزه گسترش یافته و امواج اصلاحی خود را با هم تلفیق کنیم، خواهیم دید که آنها ساختار کلی الیوت را با جزئیات بیشتری ایجاد می کنند. می توانیم پنج موج در حال پیشروی را در موج محرک تشکیل دهنده موج I ببینیم و همچنین سه موج رو به کاهش را در موج اصلاحی تشکیل می دهیم که موج II را تشکیل می دهند. با این حال، توجه کنید که در امواج 1 و 2 موج I ، ساختار کلی الیوت شکل می گیرد. این ساختار هم در یک مقیاس بزرگتر و هم در مقیاس کوچکتر در همان تصویر تشکیل می شود.

نمونه از طبیعت فراکتال

این نمونه ای از ماهیت فراکتال الگوهای موج الیوت است. فراکتال یک منحنی یا شکل هندسی است که هر قسمت از آن دارای شخصیت آماری مشابه کل است و گفته می شود هر چیزی که شبیه این نوع سازه باشد، فراکتال است. در ساختار موج الیوت، این با گسترش و انقباض مشابهت ساختارهای موجی مشهود است. موج I درجه بعدی گرایش بعدی برای موج 1 است، اما در موج 1 و 2 الگوی 5-3 از چرخه موج الیوت کامل است. الگوی 5-3 سپس برای امواج 3 و 4 و برای امواج A و B نیز تکرار می شود (به جز در جهت کاهش).

در واقع سه درجه روند در نمودار بالا نشان داده شده است. امواج I و II چرخه درجه بزرگتری را تشکیل می دهند. درجه بعدی پایین امواجی هستند که دارای برچسب های 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، A ، B و C هستند و درجه بعدی پایین امواج با برچسب i ، ii ، iii ، iv ، v ، a ، b ، و C. از نظر تئوری، این الگو تا بی نهایت گسترش می یابد و تا بی نهایت کوچک می شود و چیزی را تشکیل می دهد که به عنوان فراکتال شناخته می شود، الگویی منقبض و انبساط ناپذیر.

الیوت با مشاهده، کشف کرد که ماهیت بازارها فراکتال است. مهم نیست که درجه موج چه بزرگ و چه کوچک باشد، امواج محرک یک توالی 5 موجی به خود می گیرند و امواج اصلاحی معمولاً یک توالی 3 موجی به خود می گیرند. وی الگوهایی را که در درجه بالاتری از روند نشان می دهند طبقه بندی کرد و دید که همان نوع الگوها در درجه پایین تر روندها تکرار می شوند.

8 موج گسترش

نمودار بالا همان تصویر را در بازار در حال افول نشان می دهد. ببینید آیا می توانید درجات مختلف روند را تشخیص دهید.

موج الیوت یک روش تجارت نیست. هیچ قانون خاصی برای ورود یا خروج وجود ندارد و همچنین یک روش “درست” برای استفاده از آن در تجارت وجود ندارد. در نتیجه استفاده از موج الیوت توسط بسیاری از بازرگانان و تحلیلگران فنی اجتناب شده است، نه به دلیل عدم درک کافی بلکه به دلیل ماهیت ظاهری ذهنی نحوه استفاده از آن. با این وجود، کسانی هستند که با موفقیت از الگوهای موج الیوت در معاملات خود استفاده کرده اند. نظریه همچنان طرفداران گسترده ای را هم با سرمایه گذاران فردی و هم با تجار حرفه ای جذب می کند. طرفداران تمایل دارند شاخص های مختلفی را برای کمک به آنها در تجارت الگوهای خاص موج الیوت به کار گیرند، گرچه این تکنیک ها فقط در افرادی که آنها را تولید کرده اند منحصر به فرد است.

اگر می خواهید تجزیه و تحلیل موج الیوت را انجام دهید، “شمارش موج” خواهید داشت. این به معنای ساده این است که شما برچسب گذاری امواج خواهید کرد تا ببینید که چگونه با الگوی موج الیوت مطابقت دارند و به شما امکان می دهد حرکت بازار را پیش بینی کنید. در بخش بعدی برخی از رهنمودها در مورد برچسب گذاری تعداد موج به شما ارائه می شود.

0 0 رای
امتیاز مقاله

سلب مسئولیت مانیتورینگ بیگ والت
بیگ والت یک سیستم مانیتورینگ است نه معرفی سایت های معتبر پس این سایت هیچگونه ارتباطی با پروژه های معرفی شده در سایت ندارد. سرمایه گذاری در پروژه های آنلاین همانند پروژه های فیزیکی دارای ریسک بوده و تصمیم به سرمایه گذاری و هر گونه سود و زیان به عهده‌ی شخص شماست. چنانچه به هر دلیل فکر می‌کنید نمی‌توانید در این تجارت موفق باشید از هر گونه سرمایه گذاری در پروژه‌ها جداً بپرهیزید. همه بنرها و پیوندها در اینجا فقط تبلیغات هستند. ما هیچ تبلیغی را تأیید یا تضمین نمی کنیم.
[بیشتر...]

مشترک شدن
اطلاع از
guest
0 پرسش و پاسخ کاربران
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات
دکمه بازگشت به بالا
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x